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Projektplan: Meilenstein Daten-Infrastruktur

Datum: 13. Juni 2025

Status: Design-Phase abgeschlossen, Basis-Implementierung erfolgt

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Stufe 1: Asynchrone Datenstrom-Schnittstelle (IDataStream<T>) - ABGESCHLOSSEN

• Motivation: Das ursprüngliche, zustandsbehaftete Design war für die Verarbeitung asynchron eintreffender Daten (z.B. von TFuture-Objekten) zu komplex und fehleranfällig.

• Ziel: Die Schaffung eines robusten, ereignisgesteuerten und non-blocking Modells, das den Datenproduzenten sauber vom Konsumenten entkoppelt.

• Ergebnis:

  • Die IDataStream<T>-Schnittstelle wurde überarbeitet. Die HasData-Eigenschaft liefert nun ein TSignal, das Konsumenten aktiv über potenziell neue Daten informiert.
  • Die Referenzimplementierung TAuraFileStream<T> wurde erfolgreich angepasst und nutzt eine saubere Ereignis-Kopplung (Subscribe) für eine robuste und wartungsarme Logik.
  • Die korrekte Funktionalität wurde durch eine angepasste DUnitX-Test-Suite verifiziert.

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Stufe 2: Abstraktion für Handelssysteme (IDataSeriesProvider) - ENTWORFEN

• Motivation: Ein Handelssystem benötigt einen stets validen und kontinuierlichen Daten-Lookback. Ein roher IDataStream<T> kann dies nicht garantieren, da Lücken in den Daten auftreten können (z.B. beim Übergang von Historie zu Live).

• Ziel: Die Konzeption einer übergeordneten Abstraktionsschicht, die diese komplexe Anforderung kapselt, die Datenintegrität sicherstellt und dem Handelssystem eine einfache, sichere Schnittstelle bietet.

• Ergebnis: Entworfen wurde der IDataSeriesProvider, der als "Black Box" für das Handelssystem fungiert und die Komplexität der Datenbeschaffung vollständig verbirgt. Er wurde mit zwei unterschiedlichen, vom Anwender wählbaren Betriebsmodi konzipiert:

  Modus 1: "Live-Handel"

  • Motivation: Um einen echten "Sofort-Start" im Live-Handel zu ermöglichen, muss die Lücke zwischen den statischen, lokalen Historiendaten und dem aktuellen Zeitpunkt geschlossen werden.
  • Ziel: Ein lückenloser, tagesaktueller Start des Handelssystems ohne manuelles Eingreifen oder lange Wartezeiten für den Nutzer.
  • Ergebnis: Das Design einer Drei-Phasen-Synchronisation: (1) Lokale History laden, (2) "Catch-up"-Daten vom Broker holen, (3) auf den Live-Stream umschalten.

  Modus 2: "Simulation & Backtest"

  • Motivation: Für Entwicklung, Test und Analyse muss die Software völlig autonom und ohne Abhängigkeit von einer externen, potenziell nicht verfügbaren Broker-API lauffähig sein.
  • Ziel: Einen "Sofort-Start" für Backtests zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu ermöglichen, der rein auf lokalen Dateien basiert.
  • Ergebnis: Ein Design, bei dem der relevante Datenkontext in den Speicher geladen wird, um von dort aus einen schnellen Start und ein "Playback" der Daten zu ermöglichen.

TODO-Einträge: Dateninfrastruktur

Stufe 2: IDataSeriesProvider

• Interface und Basis-Implementierung erstellen

  • Definiere das IDataSeriesProvider<T>-Interface.
  • Definiere die TProviderStatus-Enumeration (psInitializing, psReadyContinuous, psReadyWithGap, psFaulted).
  • Implementiere eine abstrakte Basisklasse TDataSeriesProvider<T>, die die grundlegenden Felder (z.B. für die interne TDataSeries) und Methoden bereitstellt.

• Simulations-Modus implementieren

  • Erstelle eine konkrete Implementierung (z.B. TSimulationSeriesProvider<T>).
  • Implementiere die Start-Logik:
    • Laden des gesamten relevanten Datenkontexts via TAuraDataServer.LoadDataSeries.
    • Positionierung auf einen wählbaren Startzeitpunkt via TDataSeries.IndexOf.
    • Extrahieren des initialen Lookback-Puffers.
  • Implementiere das "Playback" der nachfolgenden Datenpunkte aus der im Speicher gehaltenen Serie.
  • Setze den Status korrekt auf psReadyContinuous, da im Simulationsmodus per Definition keine Lücke zur "Gegenwart" existiert.

• Live-Handel Modus implementieren

  • Voraussetzung: Definiere eine Schnittstelle für Live-Datenquellen (z.B. ILiveDataSource<T>), die eine Methode zur Abfrage rezenter historischer Daten (GetCatchUpData) enthält.
  • Start-Logik (Drei-Phasen-Synchronisation):
    • Implementiere den parallelen Start der asynchronen Operationen:
      1. Laden der lokalen Historie.
      2. Herstellen der Broker-Verbindung und Abrufen der "Catch-up"-Daten.
    • Implementiere die "Splicing"-Logik, die beide Datenquellen zu einem nahtlosen Lookback-Puffer verbindet.
    • Implementiere die Prüfung auf ein "Markt-Gap" beim Übergang, um den initialen Status korrekt auf psReadyContinuous oder psReadyWithGap zu setzen.
  • Laufzeit-Logik:
    • Implementiere das kontinuierliche Verarbeiten des Live-Streams.
    • Implementiere die Fehlerbehandlung für Laufzeit-Unterbrechungen (Verbindungsverlust), inklusive des Wechsels in den psFaulted-Status und des sicheren "Re-Priming".

• Session-Kalender entwerfen und implementieren

  • Motivation: Notwendig für die Unterscheidung zwischen "Markt-Gaps" (natürlich) und "Daten-Lücken" (Fehler) im Live-Betrieb.
  • Anforderung: Muss pro Asset konfigurierbar sein (Handelszeiten, Feiertage).
  • Implementierung: Erstelle eine Klasse, die für ein gegebenes Zeitintervall prüfen kann, ob der Markt geöffnet oder geschlossen war. Integriere diese Prüfung in die Laufzeit-Logik des TDataSeriesProvider im Live-Modus.